Ưu đãi trong tuần: Nhập mã UD50 giảm 50k cho đơn từ 300k!
Trang chủ
Đăng nhập
Xem tất cả kết quả
Menu
Đăng nhập Đăng ký miễn phí

Financial Risk Management – Level 2

Quản trị Rủi ro Tài chính – Cấp độ 2

Quản trị Rủi ro Tài chính – Cấp độ 2

Nắm vững các kỹ thuật nâng cao về rủi ro thị trường, tín dụng, thanh khoản, hoạt động và đầu tư để nâng tầm chuyên môn của bạn.

4.4
(91 đánh giá)
1,858 học viên
Giảng viên
EDUCBA Bridging the Gap
Phụ đề Việt chất lượng cao Phụ đề tiếng Anh Bán chạy Đánh giá cao
79.000đ 409.000đ -81%
✓ Xem giỏ hàng và thanh toán
Bao gồm phụ đề tiếng Việt, tiếng Anh
52.5 giờ video
366 bài giảng
2 bài quiz
Truy cập vĩnh viễn
Học trên mọi thiết bị
Cập nhật: 07/06/2026
#Finance #Financial Modeling #Investment Management #Risk Management

Bạn sẽ học được gì

Trong khóa học này, học viên sẽ có được kiến thức và kỹ năng toàn diện trong lĩnh vực Quản trị Rủi ro Tài chính.
Quản trị rủi ro, đo lường rủi ro thị trường, đánh giá rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và kho bạc, rủi ro hoạt động, quản lý đầu tư và các vấn đề hiện hành.
Hiểu về các phương pháp ước lượng tham số và phi tham số. Thành thạo các kỹ thuật ánh xạ Expected Shortfall và Giá trị chịu rủi ro (VaR).
Khám phá các khái niệm cơ bản và mô hình hóa tương quan, bao gồm ma trận rủi ro và chiến lược phòng hộ. Xem xét các mô hình cấu trúc kỳ hạn, độ lệch biến động (volatility smiles) và mô hình nội bộ.
Phân tích phân tích tín dụng, tính toán vốn kinh tế và xếp hạng tín dụng. Khám phá các công cụ phái sinh tín dụng, rủi ro đối tác và các kỹ thuật giảm thiểu rủi ro.
Hiểu về vai trò của các tổ chức xếp hạng và phương pháp luận đằng sau việc xếp hạng người đi vay.
Xem xét sự phức tạp của khả năng trả nợ và sự phát triển của kiểm tra sức chịu đựng (stress testing).
Phát triển hiểu biết về rủi ro thanh khoản và quản lý kho bạc. Phân tích danh mục chứng khoán đầu tư và các chiến lược quản lý rủi ro thanh khoản.
Khám phá kiểm tra sức chịu đựng, lập kế hoạch tài trợ dự phòng và các thay đổi quy định liên quan đến rủi ro thanh khoản.
Có được những hiểu biết sâu sắc về giám sát rủi ro, đo lường hiệu suất và lập kế hoạch rủi ro.
Khám phá quỹ phòng hộ, quỹ tương hỗ, các bất thường trong định giá tài sản và đánh giá hiệu suất danh mục đầu tư.
Cập nhật những thách thức và cơ hội đương đại trên thị trường tài chính.
Phân tích công nghệ chuỗi khối (blockchain), phát triển công nghệ tài chính (fintech), dữ liệu lớn và học máy trong tài chính.
Hiểu về các hàm ý và cân nhắc của các xu hướng hiện tại trong ngành tài chính.
Phát triển năng lực trong quản trị rủi ro hoạt động. Hiểu các thành phần của quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM) và văn hóa rủi ro trong ngân hàng.
Phân tích quản trị rủi ro mô hình, kiểm tra sức chịu đựng và tác động của việc thuê ngoài đến rủi ro hoạt động.
Áp dụng kiến thức đã học thông qua các buổi giải đề thi thử.
Có được những chiến lược và mẹo hiệu quả để giải quyết bài thi Cấp độ 2.
Nhìn chung, học viên sẽ hoàn thành khóa học với sự hiểu biết toàn diện về quản trị rủi ro tài chính.

Yêu cầu

Không có yêu cầu về học vấn hay chuyên môn để tham gia bất kỳ phần thi nào.

Đối tượng phù hợp

Chương trình này phù hợp với các chuyên gia ngân hàng, CNTT, Phân tích và Tài chính có quan tâm đến quản trị rủi ro. Nó cũng hữu ích cho sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Kỹ thuật, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Tài chính muốn theo đuổi sự nghiệp quản trị rủi ro tài chính.
Cá nhân đang chuẩn bị cho kỳ thi Cấp độ 2 muốn tìm kiếm một chương trình học toàn diện và có cấu trúc để đạt kết quả cao.
Chuyên gia Tài chính: Nhà quản trị rủi ro, nhà phân tích tài chính và chuyên gia đầu tư muốn nâng cao kỹ năng đo lường và quản lý rủi ro. Chuyên gia làm việc tại các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty đầu tư và công ty quản lý tài sản.
Sinh viên Sau đại học: Sinh viên theo đuổi bằng cấp trong lĩnh vực tài chính, quản trị rủi ro hoặc các lĩnh vực liên quan muốn đào sâu kiến thức về các khái niệm quản trị rủi ro nâng cao.
Nhà thực hành Quản trị Rủi ro: Các chuyên gia quản trị rủi ro muốn cập nhật các vấn đề hiện tại, xu hướng mới nổi và thông lệ tốt nhất trong bối cảnh quản trị rủi ro tài chính.
Chuyên gia trong lĩnh vực Fintech và Blockchain: Cá nhân làm việc trong ngành fintech và blockchain muốn tìm hiểu các ứng dụng và tác động của công nghệ mới nổi đến rủi ro tài chính.
Chuyên gia Đầu tư: Nhà quản lý danh mục đầu tư, chiến lược gia đầu tư và nhà hoạch định tài chính muốn củng cố kỹ năng đánh giá rủi ro và quản lý đầu tư.
Chuyên gia Tài chính Doanh nghiệp: Chuyên gia tài chính làm việc trong bộ phận tài chính doanh nghiệp muốn có được những hiểu biết sâu sắc về chiến lược và thông lệ quản trị rủi ro.
Chuyên gia Tuân thủ Quy định: Chuyên gia tham gia vào các chức năng tuân thủ quy định, kiểm toán và quản trị trong các tổ chức tài chính.
Nhà tư vấn: Chuyên gia tư vấn quản trị rủi ro muốn đào sâu chuyên môn và cung cấp những hiểu biết có giá trị cho khách hàng.
Bất kỳ ai Quan tâm đến Quản trị Rủi ro Tài chính: Cá nhân có mối quan tâm chung đến quản trị rủi ro tài chính muốn mở rộng kiến thức và hiểu biết về các khái niệm liên quan đến rủi ro.

Nội dung khóa học

8 phần • 366 bài giảng
1 Giới thiệu Khóa học
2 Mục tiêu Học tập
3 Các phương pháp ước lượng tham số
4 Ví dụ 1
5 Expected Shortfall
6 Các phương pháp phi tham số
7 Hai phương pháp phi tham số
8 Backtesting VaR
9 Backtesting VaR (Tiếp theo)
10 Ánh xạ VaR
11 Ánh xạ VaR (Tiếp theo)
12 Tài liệu học thuật
13 Khái niệm cơ bản về Tương quan Phần 1
14 Khái niệm cơ bản về Tương quan Phần 2
15 Khái niệm cơ bản về Tương quan Phần 3
16 Khái niệm cơ bản về Tương quan Phần 4
17 Tính chất thực nghiệm của Tương quan
18 Mô hình hóa Tương quan
19 Ma trận Rủi ro và Phòng hộ Phần 1
20 Ma trận Rủi ro và Phòng hộ Phần 2
21 Ma trận Rủi ro và Phòng hộ Phần 3
22 Khoa học về Mô hình Cấu trúc Kỳ hạn Phần 1
23 Khoa học về Mô hình Cấu trúc Kỳ hạn Phần 2
24 Khoa học về Mô hình Cấu trúc Kỳ hạn Phần 3
25 Khoa học về Mô hình Cấu trúc Kỳ hạn Phần 4
26 Khoa học về Mô hình Cấu trúc Kỳ hạn Phần 5
27 Khoa học về Mô hình Cấu trúc Kỳ hạn Phần 6
28 Khoa học về Mô hình Cấu trúc Kỳ hạn Phần 7
29 Tham số EVT
30 Cơ sở của Lãi suất Tương lai
31 Biến động Lãi suất
32 Ví dụ về Bất đẳng thức Jensen
33 Hiệu quả của Mô hình 1 và Mô hình 2
34 Mô hình Cấu trúc Kỳ hạn Không có Xu hướng
35 Mô hình Phi chênh lệch giá và Mô hình Cân bằng
36 Mô hình Vacisek
37 Biến động phụ thuộc Thời gian
38 Mô hình Lognormal
39 Ngang giá Quyền chọn Mua-Bán (Put Call Parity)
40 Ví dụ về Ngang giá Quyền chọn Mua-Bán
41 Độ lệch Biến động (Volatility Smiles)
42 Độ lệch Biến động cho Quyền chọn Cổ phiếu
43 Cấu trúc Kỳ hạn Biến động
44 Lịch sử Sổ giao dịch
45 Cách tiếp cận Mô hình Nội bộ Sửa đổi
46 Giải quyết Vấn đề Sổ giao dịch và Sổ ngân hàng
1 Giới thiệu về FRM Cấp độ II
2 Tổng quan về Phân tích Tín dụng
3 Đo lường Định lượng
4 Tính toán EL
5 Mất khả năng thanh toán của Ngân hàng
6 Giới thiệu về Chuyên viên Phân tích Tín dụng
7 Vũ trụ Rủi ro Tín dụng
8 Vai trò của Chuyên viên Phân tích Tín dụng
9 Nhiệm vụ về Rủi ro Tín dụng Ngân hàng
10 Kỹ năng về Rủi ro Tín dụng Ngân hàng
11 Nguồn Thông tin
12 Báo cáo Kiểm toán
13 Khung Camel cho Rủi ro Tín dụng Ngân hàng
14 Khái niệm Vốn Kinh tế
15 Các Yếu tố Quan trọng cho Tính toán Vốn Kinh tế
16 Giới thiệu về Cấu trúc Vốn trong Ngân hàng
17 Định lượng UL và EL
18 Đóng góp Rủi ro
19 Chuyển đổi UL thành EC
20 Giới thiệu về Rủi ro Đối tác
21 Khái niệm Rủi ro Đối tác
22 Giao dịch liên quan đến Rủi ro Đối tác
23 Giao dịch Tài trợ Chứng khoán
24 Thuật ngữ về Rủi ro Đối tác
25 Quản lý Rủi ro Đối tác
26 Mục tiêu Chủ đề
27 Xác suất Vỡ nợ
28 Số tiền Dư nợ
29 Tổn thất Kỳ vọng
30 Tổn thất Ngoài Dự kiến
31 EL và UL Danh mục
32 Vốn Kinh tế cho Rủi ro Tín dụng
33 Giới thiệu về Xếp hạng Tín dụng
34 Hệ thống Xếp hạng
35 Các Cách tiếp cận Khác nhau
36 Ma trận Chuyển dịch Xếp hạng
37 Phương pháp luận của Các Tổ chức Xếp hạng
38 Xếp hạng Người đi vay
39 Các Cách tiếp cận Cấu trúc và Dạng Rút gọn
40 Phân tích Biệt số Tuyến tính
41 Mô hình Hồi quy Logit
42 Mô hình Mô phỏng Dòng tiền
43 Rủi ro Đối tác - Mục tiêu Chủ đề
44 Giao dịch với Rủi ro Đối tác
45 Hợp đồng Repo và Repo đảo ngược
46 Vay và Cho vay Chứng khoán
47 Tổ chức Chịu Rủi ro Đối tác
48 Quản lý
49 Giảm thiểu
50 Thủ tục Bù trừ và Thanh lý
51 Thủ tục Bù trừ và Thanh lý (Tiếp theo)
52 Thủ tục Bù trừ và Thanh lý Nhiều bên
53 Đặc điểm Chấm dứt
54 Rủi ro Sai Hướng (Wrong-Way Risk)
55 Rủi ro Sai Hướng (Tiếp theo)
56 Rủi ro Thỏa thuận Tài sản thế chấp
57 Rủi ro Thỏa thuận Tài sản thế chấp (Tiếp theo)
58 Tìm hiểu thêm về Rủi ro Thỏa thuận Tài sản thế chấp
59 Chứng khoán hóa và Giảm thiểu Rủi ro Tín dụng
60 Khiếm khuyết trong Chứng khoán hóa và Giảm thiểu Rủi ro Tín dụng
61 Các Kỹ thuật Giảm thiểu Rủi ro Tín dụng
62 Mô hình Originate to Distribute về Rủi ro Tín dụng
63 Công cụ Phái sinh Tín dụng Phần 1
64 Công cụ Phái sinh Tín dụng Phần 2
65 Công cụ Phái sinh Tín dụng Phần 3
66 Công cụ Phái sinh Tín dụng Phần 4
67 Quản lý Tài sản thế chấp
68 Các Tham số
69 Các Loại Tài sản thế chấp
70 Đặc điểm của Tài sản thế chấp
71 Thỏa thuận CSA
72 Rủi ro Thỏa thuận Tài sản thế chấp
73 Giới thiệu về Trung gian Rủi ro Đối tác
74 Phương tiện có Mục đích Đặc biệt (Special Purpose Vehicle)
75 Đối tác Bù trừ Trung tâm
76 Quy trình Quản lý Rủi ro CCP
77 Ưu điểm và Nhược điểm của CCP
78 Rủi ro Ngân hàng Bán lẻ
79 Rủi ro Danh tiếng
80 Mô hình Chấm điểm Rủi ro Tín dụng
81 Khả năng Trả nợ
82 Sự Đánh đổi giữa Khả năng Trả nợ và Khả năng Sinh lời
83 Sự Phát triển của Kiểm tra Sức chịu đựng
84 Rủi ro Tín dụng Đối tác
85 Kiểm tra Sức chịu đựng (Stress Testing)
86 Kiểm tra Sức chịu đựng (Tiếp theo)
87 Điều chỉnh Giá trị Tín dụng (Credit Value Adjustment)
88 Điều chỉnh Giá trị Tín dụng (Tiếp theo)
89 Danh mục Tín dụng và Credit Var
90 Credit Var với Copulas
91 Credit Var với Copulas (Tiếp theo)
92 Giới thiệu về Chứng khoán hóa
93 Quy trình Chứng khoán hóa
94 Quy trình Cash Waterfall
95 Cấu trúc Master Trust
96 Lợi ích của Chứng khoán hóa
97 Tăng cường Tín dụng
98 Thước đo Hiệu suất cho Cấu trúc Chứng khoán hóa
99 Các Tỷ lệ Cấu trúc Chứng khoán hóa
100 Ma sát trong Chứng khoán hóa Thế chấp Dưới chuẩn
101 Ma sát trong Chứng khoán hóa Thế chấp Dưới chuẩn (Tiếp theo)
102 Mô hình Merton
103 Chênh lệch Tín dụng (Credit Spreads)
104 Các Bảng Quan trọng
105 Công cụ Phái sinh Tín dụng
106 Quy ước Chênh lệch
107 Sản phẩm Cấu trúc
108 Tác động của Xác suất
109 Các Chỉ số Dư nợ Tín dụng
110 Tác động của PFE lên các Sản phẩm Khác nhau
111 Buổi Thực hành Excel
112 Buổi Thực hành Excel (Tiếp theo)
1 Giới thiệu về Rủi ro Thanh khoản và Quản lý Kho bạc
2 Ngân hàng Northern Rock
3 Rủi ro Nhà giao dịch và Đòn bẩy
4 Tính Dễ tổn thương của Ngân hàng Thương mại
5 Hướng dẫn Giám sát
6 Hướng dẫn Giám sát (Tiếp theo)
7 Chức năng của danh mục đầu tư chứng khoán
8 Công cụ thị trường tiền tệ và thị trường vốn
9 Chiến lược kỳ hạn đầu tư
10 Chiến lược kỳ hạn đầu tư (tiếp)
11 Vị thế thanh khoản ròng
12 Ước tính nhu cầu thanh khoản
13 Phương pháp cấu trúc nguồn vốn
14 Phương pháp chỉ số thanh khoản
15 Phương pháp tín hiệu từ thị trường
16 Thanh khoản trong ngày
17 Quản trị thanh khoản trong ngày
18 Giám sát thanh khoản
19 Ngân hàng đại lý
20 Ngân hàng đại lý (tiếp)
21 Kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản và báo cáo
22 Kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản và báo cáo (tiếp)
23 Lập kế hoạch tài trợ dự phòng
1 Giới thiệu khóa học
2 Tài sản thanh khoản
3 Giám sát rủi ro và đo lường hiệu suất
4 Giới thiệu về quỹ phòng hộ
5 Quỹ tương hỗ
6 Đặc điểm của quỹ phòng hộ
7 Sự phát triển của ngành quỹ phòng hộ
8 Hiệu suất của quỹ phòng hộ
9 Bất đối xứng trong chia sẻ rủi ro
10 Quỹ tương lai được quản lý
11 Quỹ cổ phiếu dài hạn – ngắn hạn
12 Thị trường tài sản kém thanh khoản
13 Khiếm khuyết khuyến khích tình trạng kém thanh khoản
14 Độ lệch lợi nhuận của tài sản kém thanh khoản
15 Phần bù của tài sản kém thanh khoản
16 Các thất bại của quỹ trong quá khứ
17 Các yếu tố thẩm định
18 Đánh giá nhà quản lý
19 Đánh giá quản lý rủi ro
20 Thẩm định hoạt động
21 Bảng câu hỏi thẩm định
22 Bất thường rủi ro thấp
23 Hồi quy yếu tố và độ nhạy danh mục
24 Các bất thường về biến động và Beta
25 Giá tài sản và CAPM
26 Hệ quả khi sử dụng CAPM
27 Hạn chế của CAPM
28 Mô hình đa yếu tố
29 Chi phí giao dịch
30 Điều chỉnh và tái cân bằng danh mục
31 Đa dạng hóa và không đa dạng hóa
32 Lập kế hoạch rủi ro
33 Đánh giá hiệu suất danh mục
1 Giới thiệu về các vấn đề hiện tại trên thị trường tài chính
2 Kiến thức cơ bản về công nghệ Blockchain
3 Cơ hội và thách thức
4 Hướng ứng dụng hiện tại
5 Phát triển công nghệ
6 Các quy định
7 Lựa chọn các công ty công nghệ lớn trong lĩnh vực tài chính
8 Điểm chính
9 Tăng trưởng nhanh của tín dụng Fintech
10 Trục tung sử dụng thang logarit
11 Tổng quan về năm kịch bản
12 Tổng quan về năm kịch bản (tiếp)
13 Hệ quả và các cân nhắc
14 Cây tiền
15 Chấp nhận tiền điện tử Phần 1
16 Chấp nhận tiền điện tử Phần 2
17 Chấp nhận tiền điện tử Phần 3
18 Dữ liệu lớn
19 Dữ liệu lớn (tiếp)
20 Cây phân loại và hồi quy
21 Bootstrap
22 Rừng ngẫu nhiên
23 Ví dụ kinh tế – Hồi quy tăng trưởng
24 Tác động của quảng cáo đến doanh số
25 Học máy
26 Học sâu
27 Các trường hợp sử dụng
28 Các trường hợp sử dụng (tiếp)
29 Giao dịch tiền gửi
30 Tiền gửi phi giao dịch
31 Dịch vụ tiền gửi
32 Nợ phải trả phi tiền gửi Phần 1
33 Nợ phải trả phi tiền gửi Phần 2
34 Nợ phải trả phi tiền gửi Phần 3
35 Nợ phải trả phi tiền gửi Phần 4
36 Nợ phải trả phi tiền gửi Phần 5
37 Tài trợ Repo Phần 1
38 Tài trợ Repo Phần 2
39 Tài trợ Repo Phần 3
40 Tài trợ Repo Phần 4
41 Khủng hoảng tài chính toàn cầu
42 Khủng hoảng tài chính toàn cầu (tiếp)
43 LMIS (Hệ thống thông tin thị trường thanh khoản)
44 Định giá thanh khoản
45 Định giá chuyển giao thanh khoản
46 Vị thế ngân hàng quốc tế
47 Vị thế ngân hàng quốc tế (tiếp)
48 Bảng cân đối kế toán toàn cầu của ngân hàng
49 Tình trạng thiếu USD toàn cầu
50 Tình trạng thiếu hụt trong ngân hàng toàn cầu
51 Tài sản kém thanh khoản Phần 1
52 Tài sản kém thanh khoản Phần 2
53 Tài sản kém thanh khoản Phần 3
54 Tài sản kém thanh khoản Phần 4
55 Tài sản kém thanh khoản Phần 5
56 Xác định tỷ giá hối đoái
57 Định lý ngang giá lãi suất
58 Ngang giá lãi suất có bảo hiểm
59 Ngang giá lãi suất có bảo hiểm (tiếp)
60 Sự phát triển của chiến lược ALM
61 Đường cong lợi suất
62 Quản lý chênh lệch nhạy cảm lãi suất
63 Thời lượng và độ lồi
1 Giới thiệu khóa học
2 Quản lý rủi ro hoạt động
3 Tạo giá trị với ERM
4 Tạo giá trị với ERM (tiếp)
5 Quản lý rủi ro theo từng bộ phận riêng lẻ
6 Lợi ích của ERM
7 Các thành phần của ERM
8 Khung khẩu vị rủi ro
9 Thách thức của RAF
10 Tuyên bố khẩu vị rủi ro và các chỉ số
11 Các yếu tố tạo nên văn hóa ngân hàng đặc thù
12 Khuyến nghị năm 2015
13 Thay đổi tư duy lâu dài
14 Văn hóa rủi ro trong ngân hàng
15 Văn hóa rủi ro trong ngân hàng (tiếp)
16 Các loại sự kiện rủi ro hoạt động
17 Thu thập và báo cáo dữ liệu tổn thất nội bộ
18 Kiểm soát và đánh giá rủi ro hoạt động
19 Cấu trúc tổ chức cho quản trị rủi ro
20 Quản lý rủi ro mô hình
21 Quản lý rủi ro mô hình (tiếp)
22 Chất lượng dữ liệu kém và lỗi dữ liệu
23 Dữ liệu chấp nhận được
24 Xác thực mô hình Phần 1
25 Xác thực mô hình Phần 2
26 Xác thực mô hình Phần 3
27 Rủi ro mô hình
28 Biến động của ước tính VaR
29 Vốn kinh tế so với vốn pháp định
30 Ví dụ – Danh mục cho vay thương mại
31 RAROC để đo lường hiệu suất
32 RAROC điều chỉnh
33 Định nghĩa các thước đo rủi ro
34 Quy trình xác thực định tính và định lượng
35 Đánh giá rủi ro tín dụng đối tác
36 Quy trình đầy đủ về vốn
37 Quy trình đầy đủ về vốn (tiếp)
38 Kiểm tra sức chịu đựng ngân hàng Phần 1
39 Kiểm tra sức chịu đựng ngân hàng Phần 2
40 Kiểm tra sức chịu đựng ngân hàng Phần 3
41 Rủi ro khi thuê ngoài cho TPSP
42 Chương trình TPRM
43 Rửa tiền
44 Tài trợ khủng bố
45 Tài trợ khủng bố (tiếp)
46 Bù trừ trên thị trường OTC
47 Thay đổi quy định sau khủng hoảng
48 Tác động của các thay đổi
49 Trước khủng hoảng tài chính toàn cầu
50 Trước khủng hoảng tài chính toàn cầu (tiếp)
51 Thêm về giai đoạn trước khủng hoảng tài chính toàn cầu
52 Vốn cấp 1 và Vốn cấp 2
53 Tài sản theo cấp
54 Basel 2.5
55 Yêu cầu vốn
56 Vốn pháp định
57 Trái phiếu chuyển đổi dự phòng
58 Phương pháp tiêu chuẩn cho rủi ro tín dụng
59 Khung rủi ro hoạt động
60 Yêu cầu vốn tối thiểu cho rủi ro hoạt động
61 Hệ số nhân tổn thất nội bộ
62 Các cách tiếp cận thay đổi đối với quản lý rủi ro
63 Kỹ thuật khả năng phục hồi
64 Khả năng phục hồi tài chính
65 Khả năng phục hồi mạng
66 Giám sát hạ tầng thị trường tài chính
67 Khả năng phục hồi hoạt động của dịch vụ kinh doanh
68 Kiểm tra khả năng phục hồi theo quy định
69 Cải thiện khả năng phục hồi hoạt động
70 Yếu tố thúc đẩy rủi ro gián đoạn
71 Đặc điểm của khả năng phục hồi hoạt động
1 Giới thiệu khóa học
2 Sách 1 Phần 1
3 Sách 1 Phần 2
4 Sách 1 Phần 3
5 Sách 1 Phần 4
6 Sách 2 Phần 1
7 Sách 2 Phần 2
8 Sách 2 Phần 3
9 Sách 3 Phần 1
10 Sách 3 Phần 2
11 Sách 3 Phần 3
12 Sách 4 Phần 1
13 Sách 4 Phần 2
14 Sách 4 Phần 3
15 Sách 5 Phần 1
16 Sách 5 Phần 2
17 Sách 6 Phần 1
18 Sách 6 Phần 2

Giới thiệu khóa học

This comprehensive program is designed for learners aiming to deepen their understanding of advanced financial risk concepts. The course offers a structured roadmap through market risk modeling, credit risk evaluation, liquidity and treasury management, operational risk, investment management, and current issues shaping global financial markets. Through expert-level lectures, real-world case studies, analytics-driven tools, and mock paper strategies, students will build the confidence and skillset needed to excel in professional risk-analysis environments.


Section 1: Market Risk Measurement and Management

This section establishes the foundation for understanding advanced market risk frameworks. It begins with an overview of market-risk objectives and outlines the analytical roadmap for the entire module. Learners explore critical measurement techniques such as parametric/non-parametric models, Expected Shortfall, VaR mapping, correlation modeling, volatility modeling, and term-structure approaches. The section further examines hedging strategies, risk matrices, and essential tools used by global institutions. It concludes with an introduction to credit-risk elements closely tied to market-risk exposures, including economic capital assessment and credit-derivative applications.

Section 2: Credit Risk Measurement and Management

This module offers a deep dive into the mechanics of credit risk. Students examine the nature of counterparty exposure, default probabilities, and transaction-based risk nuances. The section includes a comprehensive breakdown of rating systems, rating-agency methodologies, and quantitative/qualitative evaluation frameworks. A dedicated credit-derivatives series provides practical insights into instruments used for credit transfer and hedging. The module then transitions into liquidity risk, covering treasury operations, stress testing, liquidity-buffer strategies, and portfolio-based liquidity planning.

Section 3: Liquidity & Treasury Risk Management

This segment introduces the complexities of liquidity risk and treasury operations within financial institutions. Students revisit landmark cases such as Northern Rock to understand systemic liquidity failures. The lectures emphasize supervisory expectations, asset-liability management, liquidity coverage ratios, and investment-security portfolio frameworks essential for treasury operations.

Section 4: Risk Management & Investment Management

This section bridges risk management and investment decision-making. Learners study liquid assets, performance measurement methods, and risk-monitoring frameworks used by investment managers. Topics such as hedge-fund strategies, mutual-fund structures, pricing anomalies, tactical asset allocation, and risk-adjusted performance evaluation equip students with analytical tools needed for professional portfolio oversight.

Section 5: Current Issues in Global Financial Markets

This forward-looking module explores transformative forces shaping financial markets. Students analyze technology-driven changes including blockchain systems, fintech innovations, machine-learning applications, and big-data analytics. Macro-economic challenges, geopolitical shifts, and regulatory developments are reviewed to understand their impact on global risk environments. The goal is to cultivate awareness of how emerging trends affect risk modeling and market stability.

Section 6: Operational Risk & Resiliency

This module focuses on operational risk frameworks and resilience strategies. Students will explore risk culture in banking, enterprise-risk components, model-risk governance, and stress-testing methodologies. Outsourcing and third-party risk considerations are analyzed to highlight vulnerabilities and required controls. The module emphasizes designing resilient systems capable of withstanding internal and external shocks.

Section 7: Mock Paper Solving & Exam Strategies

This concluding section prepares learners for real examination environments. It includes full mock-paper walkthroughs, solution breakdowns, question-pattern decoding, time-management techniques, and high-yield revision strategies. Students will gain exam-oriented confidence and insights into maximizing performance through structured practice.

Conclusion

This course offers a complete and integrated journey through advanced financial-risk concepts. Students emerge with a refined understanding of risk modeling, asset-class dynamics, investment-risk principles, and current global trends influencing financial markets. With detailed case studies, analytical frameworks, and mock-test strategies, the course equips professionals to thrive in demanding financial-risk roles.

Khóa học liên quan

Khám phá thêm các khoá học cùng chủ đề

Hiển thị tất cả khoá học Finance
Hiển thị tất cả khoá học Financial Modeling
Hiển thị tất cả khoá học Investment Management
Hiển thị tất cả khoá học Risk Management
Zalo
Tôi có thể tư vấn khoá học cho bạn 😊