Ưu đãi trong tuần: Nhập mã UD50 giảm 50k cho đơn từ 300k!
Trang chủ
Đăng nhập
Xem tất cả kết quả
Menu
Đăng nhập Đăng ký miễn phí

Theory of Credit Risk Models

Lý thuyết về Mô hình Rủi ro Tín dụng

Lý thuyết về Mô hình Rủi ro Tín dụng

Bởi MJ - Chuyên viên Định phí

4.6
(502 đánh giá)
3,631 học viên
Giảng viên
Michael Jordan
Phụ đề Việt chất lượng cao Phụ đề tiếng Anh Bán chạy Đánh giá cao
50.000đ 429.000đ -88%
✓ Xem giỏ hàng và thanh toán
Bao gồm phụ đề tiếng Việt, tiếng Anh
4.0 giờ video
45 bài giảng
Truy cập vĩnh viễn
Học trên mọi thiết bị
Cập nhật: 31/05/2026
#Credit Risk #Finance #Financial Modeling #Risk Management

Bạn sẽ học được gì

Cách nhận diện, đo lường, quản lý và giám sát Rủi ro Tín dụng

Yêu cầu

Có. Cần phải quen thuộc với thống kê toán học và tài chính.

Đối tượng phù hợp

Sinh viên Định phí và Chuyên viên Phân tích Rủi ro

Nội dung khóa học

8 phần • 45 bài giảng
1 Giới thiệu về Đánh giá Rủi ro
2 Các Tính chất của Thước đo Rủi ro
1 Định nghĩa Rủi ro Tín dụng
1 Xác định Rủi ro Tín dụng
1 Tổng quan về Mô hình Tín dụng
2 Thách thức trong Mô hình hóa Tín dụng
3 Mô hình Trực diện (Face to Face)
4 Mô hình Điểm tín dụng (Credit Score)
1 Giới thiệu về Công cụ Phái sinh
2 Hợp đồng Tương lai và Kỳ hạn
3 Quyền chọn Mua và Quyền chọn Bán
4 Các yếu tố ảnh hưởng đến Giá Quyền chọn
5 Mô hình Merton
6 Nhược điểm của Mô hình Merton
7 Tổng quan về Mô hình KMV
8 Mô hình KMV so với Mô hình Merton
1 Mô hình Jarrow Turnbull
2 Nhược điểm của Mô hình Di chuyển Tín dụng (Credit Migration)
3 Tổng quan về Mô hình Danh mục Tín dụng
1 Quản lý Rủi ro Tín dụng
1 Giới thiệu về Quá trình Ngẫu nhiên
2 Tính Dừng
3 Các Gia số
4 Tính chất Markov
5 Nhiễu Trắng
6 Bước ngẫu nhiên (Random Walk)
7 Phân phối Poisson
8 Quá trình Poisson
9 Quá trình Poisson Ghép
10 Chuỗi Markov
11 Xác suất Chuyển tiếp
12 Phương trình Chapman-Kolmogorov
13 Ma trận Chuyển tiếp
14 Ví dụ Ma trận Chuyển tiếp với Mã R
15 Thủ thuật Sửa đổi Trạng thái
16 Phân phối Xác suất Dừng
17 Tính Bất khả quy
18 Tính Chu kỳ
19 Giới thiệu về Bước nhảy Markov
20 Xác suất Chuyển tiếp và Sống sót
21 Các Giả định cho Phương trình Vi phân Thuận Kolmogorov
22 Phương trình Vi phân Thuận Kolmogorov
23 Giải Phương trình Vi phân Thuận Kolmogorov
24 Tốc độ Chuyển tiếp và Ma trận Sinh
25 Phương trình Vi phân Ngược Kolmogorov

Giới thiệu khóa học

For the Actuarial Students

  • This course is designed for actuaries writing exam: SP9/CM2/CP1.

  • It is theoretical in nature and designed to introduce a student to the material.

  • It is not a substitute for studying, rather a supplement.

Introduction

  • Risk is defined as the consequences resulting from uncertainty.

  • Credit Risk is defined as when a third party doesn't meet their obligation.

Content

  • Part 1 is an introduction to Risk and looks at the mathematical properties of risk measures.

  • Part 2 is about being aware of Credit Risk

  • Part 3 is about identifying Credit Risk and its sources of uncertainty.

  • Part 4 is about the models used to assess Credit Risk.

  • Part 5 is about the Merton Model with an introduction to Option Pricing.

  • Part 6 is about Migration and Portfolio Models

  • Part 7 is about managing Credit Risk and goes beyond just using collateral.

  • Part 8 is an Appendix for the Jarrow-Turnbull Model (Stochastic & Markov Processes)

Khóa học liên quan

Khám phá thêm các khoá học cùng chủ đề

Hiển thị tất cả khoá học Credit Risk
Hiển thị tất cả khoá học Finance
Hiển thị tất cả khoá học Financial Modeling
Hiển thị tất cả khoá học Risk Management
Zalo
Tôi có thể tư vấn khoá học cho bạn 😊