Ưu đãi trong tuần: Nhập mã UD50 giảm 50k cho đơn từ 300k!
Trang chủ
Đăng nhập
Xem tất cả kết quả
Menu
Đăng nhập Đăng ký miễn phí

Algorithmic Trading & Time Series Analysis in Python and R

Giao dịch thuật toán và Phân tích chuỗi thời gian với Python và R

Giao dịch thuật toán và Phân tích chuỗi thời gian với Python và R

Phân tích kỹ thuật (SMA và RSI), Phân tích chuỗi thời gian (ARIMA và GARCH), Học máy và Chiến lược Trung bình Hồi quy

4.5
(604 đánh giá)
7,224 học viên
Giảng viên
Holczer Balazs
Phụ đề Việt chất lượng cao Phụ đề tiếng Anh Bán chạy Đánh giá cao
50.000đ 349.000đ -86%
✓ Xem giỏ hàng và thanh toán
Bao gồm phụ đề tiếng Việt, tiếng Anh
19.0 giờ video
217 bài giảng
19 bài quiz
Truy cập vĩnh viễn
Học trên mọi thiết bị
Cập nhật: 30/05/2026
#Algorithmic Trading #Python #Time Series Analysis

Bạn sẽ học được gì

Hiểu các chỉ báo kỹ thuật (MA, EMA hoặc RSI)
Hiểu các mô hình bước ngẫu nhiên (random walk)
Hiểu các mô hình tự hồi quy (autoregressive)
Hiểu các mô hình trung bình trượt (moving average)
Hiểu các mô hình phương sai thay đổi (heteroskedastic) và mô hình hóa biến động
Hiểu các chiến lược giao dịch dựa trên ARIMA và GARCH
Hiểu chiến lược trung lập thị trường và cách giảm thiểu rủi ro thị trường
Hiểu đồng tích hợp (cointegration) và giao dịch cặp (statistical arbitrage)
Hiểu các phương pháp học máy trong tài chính

Yêu cầu

Bạn nên có hứng thú với tài chính định lượng và toán học

Đối tượng phù hợp

Dành cho bất kỳ ai muốn học kiến thức cơ bản về giao dịch thuật toán

Nội dung khóa học

43 phần • 217 bài giảng
1 Giới thiệu
2 Tại sao nên dùng Python?
1 Cài đặt Python
2 Cài đặt PyCharm
3 Cài đặt R và RStudio
1 Các loại phân tích
2 Cổ phiếu và cổ phần
3 Hàng hóa
4 Tiền tệ và thị trường FOREX
5 Vị thế bán khống và mua dài hạn
1 Sử dụng chỉ báo kỹ thuật
1 Chỉ báo Trung bình Trượt Đơn giản (SMA) là gì?
2 Tải dữ liệu từ Yahoo Finance
3 Mức hỗ trợ và kháng cự
4 Triển khai Trung bình Trượt Đơn giản (SMA)
5 Trọng số hàm mũ
6 Triển khai Trung bình Trượt Hàm mũ (EMA)
1 Chiến lược giao cắt trung bình trượt I
2 Chiến lược giao cắt trung bình trượt II
3 Chiến lược giao cắt trung bình trượt III
4 Chiến lược giao cắt trung bình trượt IV
5 Chiến lược giao cắt trung bình trượt V
1 Chỉ báo Sức mạnh Tương đối (RSI) là gì?
2 Tính toán giá trị RSI
3 Lợi nhuận và lợi nhuận logarit
1 Chiến lược giao dịch RSI I
2 Chiến lược giao dịch RSI II
3 Chiến lược giao dịch RSI III
4 Tỷ lệ Sharpe là gì?
5 Tính toán tỷ lệ Sharpe của một chiến lược giao dịch
1 Backtrader là gì?
2 Backtrader cơ bản - xử lý dữ liệu
3 Backtrader cơ bản - sử dụng chiến lược
4 Backtrader cơ bản - sử dụng chỉ báo
5 Backtrader cơ bản - kết quả
6 Backtrader cơ bản - thông tin nhà môi giới và phí giao dịch
1 Chúng ta sẽ triển khai chiến lược nào?
2 Chỉ báo Khoảng dao động Thực trung bình (ATR) và quy mô vị thế
3 Triển khai chỉ báo Khoảng dao động Thực trung bình (ATR)
1 Triển khai chiến lược giao dịch động lượng I
2 Triển khai chiến lược giao dịch động lượng II
3 Triển khai chiến lược giao dịch động lượng III
4 Triển khai chiến lược giao dịch động lượng IV
5 Triển khai chiến lược giao dịch động lượng V
6 Triển khai chiến lược giao dịch động lượng VI
7 Triển khai chiến lược giao dịch động lượng VII
1 Phân tích chuỗi thời gian
1 Trung bình, phương sai và tương quan là gì?
2 Tải dữ liệu từ Yahoo Finance
3 Tính toán các thống kê hữu ích
4 Tính dừng (Stationarity)
5 Tương quan chuỗi (tự tương quan) là gì?
6 Biểu đồ tương quan (Correlogram)
7 Hiểu biểu đồ tương quan
1 Giới thiệu về Nhiễu trắng (White noise)
2 Ví dụ về quá trình nhiễu trắng
3 Bước ngẫu nhiên là gì?
4 Ví dụ về bước ngẫu nhiên
5 Mô hình hóa tài sản với bước ngẫu nhiên
1 Giới thiệu mô hình tự hồi quy
2 Làm thế nào để chọn mô hình tốt nhất? (AIC và BIC)
3 Ví dụ về mô hình tự hồi quy
4 Mô hình hóa tài sản với mô hình tự hồi quy
1 Giới thiệu mô hình trung bình trượt
2 Ví dụ về mô hình trung bình trượt
3 Mô hình hóa tài sản với mô hình trung bình trượt
1 Giới thiệu mô hình tự hồi quy trung bình trượt
2 Kiểm định Ljung-Box là gì?
3 Ví dụ về mô hình tự hồi quy trung bình trượt
4 Ví dụ về mô hình tự hồi quy trung bình trượt II
5 Mô hình hóa tài sản với mô hình ARMA
1 Giới thiệu mô hình ARIMA
2 Ví dụ về mô hình ARIMA
3 Mô hình hóa tài sản với mô hình ARIMA
1 Hiện tượng phương sai thay đổi trong tài chính
2 Giới thiệu mô hình ARCH
1 Giới thiệu mô hình GARCH
2 Ví dụ về mô hình GARCH
3 Mô hình hóa tài sản với mô hình GARCH
1 Triển khai chiến lược giao dịch FOREX I
2 Triển khai chiến lược giao dịch FOREX II
3 Triển khai chiến lược giao dịch FOREX III
4 Triển khai chiến lược giao dịch FOREX IV
5 Triển khai chiến lược giao dịch FOREX V
6 Triển khai chiến lược giao dịch FOREX VI
1 Triển khai chiến lược giao dịch thị trường chứng khoán I
2 Triển khai chiến lược giao dịch thị trường chứng khoán II
1 Hai loại rủi ro và Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)
2 Phòng ngừa rủi ro thị trường
1 Quá trình ngẫu nhiên Ornstein-Uhlenbeck
2 Mô phỏng quá trình Ornstein-Uhlenbeck
3 Đồng tích hợp (Cointegration) là gì?
4 Kiểm định đồng tích hợp
1 Giới thiệu dải Bollinger
2 Minh họa dải Bollinger
1 Triển khai chiến lược giao dịch dải Bollinger I
2 Triển khai chiến lược giao dịch dải Bollinger II
3 Triển khai chiến lược giao dịch dải Bollinger III
1 Chiến lược trung bình hồi quy theo mặt cắt ngang là gì?
1 Triển khai chiến lược trung bình hồi quy mặt cắt ngang I
2 Triển khai chiến lược trung bình hồi quy mặt cắt ngang II
1 Các phương pháp học máy
1 Hồi quy tuyến tính là gì?
2 Kỹ thuật tối ưu hóa
3 Giới thiệu hồi quy logistic
4 Tối ưu hóa hợp lý cực đại (Maximum likelihood)
1 Triển khai chiến lược hồi quy logistic I
2 Triển khai chiến lược hồi quy logistic II
1 Máy vector hỗ trợ (SVMs) là gì?
2 Bài toán phân tách tuyến tính
3 Bài toán phân tách phi tuyến
4 Hàm nhân (Kernel functions)
1 Triển khai chiến lược máy vector hỗ trợ I
2 Triển khai chiến lược máy vector hỗ trợ II
1 Chiến lược giao dịch SVM kết hợp SMA và RSI I
2 Chiến lược giao dịch SVM kết hợp SMA và RSI II
3 Chiến lược giao dịch SVM kết hợp SMA và RSI III
1 Giới thiệu khóa học cấp tốc Python
1 Những bước đầu tiên với Python
2 Các kiểu dữ liệu cơ bản là gì?
3 Kiểu Boolean
4 Chuỗi ký tự (Strings)
5 Cắt chuỗi (String slicing)
6 Ép kiểu (Type casting)
7 Toán tử (Operators)
8 Câu lệnh điều kiện
9 Cách sử dụng nhiều điều kiện
10 Toán tử logic
11 Vòng lặp - for loop
12 Vòng lặp - while loop
13 Bài tập: tính trung bình
14 Lời giải: tính trung bình
15 Vòng lặp lồng nhau là gì?
16 Hàm Enumerate
17 Break và continue
18 Tính số Fibonacci
19 Bài tập: số Fibonacci
20 Lời giải: số Fibonacci
1 Hàm là gì?
2 Định nghĩa hàm
3 Đối số theo vị trí và đối số từ khóa
4 Trả về giá trị
5 Trả về nhiều giá trị
6 Bài tập: hàm
7 Lời giải: hàm
8 Toán tử Yield
9 Biến cục bộ và biến toàn cục
10 Các hàm dựng sẵn quan trọng nhất là gì?
11 Đệ quy là gì?
12 Bài tập: đệ quy
13 Giải pháp: đệ quy
14 Biến cục bộ và biến toàn cục
15 Hàm __main__
1 Cách đo thời gian chạy của thuật toán
2 Giới thiệu về cấu trúc dữ liệu
3 Cấu trúc dữ liệu mảng là gì? Phần I
4 Cấu trúc dữ liệu mảng là gì? Phần II
5 Danh sách (List) trong Python
6 Danh sách trong Python - thao tác nâng cao
7 Danh sách trong Python - List comprehension
8 (!!!) Danh sách và mảng trong Python
9 Bài tập: List comprehension
10 Lời giải: List comprehension
11 Đo thời gian chạy của danh sách
12 Tuple là gì?
13 Tính biến đổi và tính bất biến
14 Cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết là gì?
15 Triển khai danh sách liên kết kép trong Python
16 Băm (Hashing) và độ phức tạp thời gian O(1)
17 Từ điển (Dictionary) trong Python
18 Tập hợp (Set) trong Python
19 Bài tập: Xây dựng từ điển
20 Lời giải: Xây dựng từ điển
21 Sắp xếp (Sorting)
1 Lập trình hướng đối tượng (OOP) là gì?
2 Cơ bản về lớp và đối tượng
3 Sử dụng hàm khởi tạo (constructor)
4 Biến lớp và biến đối tượng
5 Bài tập: Xây dựng lớp
6 Lời giải: Xây dựng lớp
7 Biến riêng tư và name mangling
8 Kế thừa trong OOP là gì?
9 Từ khóa super
10 Ghi đè phương thức (method override)
11 Đa hình (Polymorphism) là gì?
12 Ví dụ về đa hình và trừu tượng
13 Bài tập: Trừu tượng hóa
14 Lời giải: Trừu tượng hóa
15 Module
16 Hàm __str__
17 So sánh đối tượng - ghi đè hàm
1 Ưu điểm chính của NumPy là gì?
2 Tạo và cập nhật mảng
3 Chiều của mảng
4 Chỉ mục và cắt mảng (slicing)
5 Kiểu dữ liệu
6 Định hình lại mảng (Reshape)
7 Bài tập: Vấn đề định hình mảng
8 Lời giải: Vấn đề định hình mảng
9 Xếp chồng và hợp nhất mảng
10 Lọc (Filter)
11 So sánh thời gian chạy: mảng và danh sách
1 Nguyên lý cơ bản lập trình R
1 Bước đầu tiên
2 Vector
3 Factor
4 Mảng (Array)
5 Ma trận (Matrix)
6 Danh sách (List)
7 Khung dữ liệu (Data frame)
8 Ép kiểu (Coercion)
9 Gói (Package)
10 Câu lệnh If - else
11 Vòng lặp - repeat, while và for
12 Hàm tùy chỉnh
13 Toán tử tùy chỉnh
1 Tài liệu khóa học

Giới thiệu khóa học

This course is about the fundamental basics of algorithmic trading. First of all you will learn about stocks, bonds and the fundamental basic of stock market and the FOREX. The main reason of this course is to get a better understanding of mathematical models concerning algorithmic trading and finance in the main.

We will use Python and R as programming languages during the lectures

IMPORTANT: only take this course, if you are interested in statistics and mathematics !!!

Section 1 - Introduction

  • why to use Python as a programming language?

  • installing Python and PyCharm

  • installing R and RStudio

Section 2 - Stock Market Basics

  • types of analyses

  • stocks and shares

  • commodities and the FOREX

  • what are short and long positions?

+++ TECHNICAL ANALYSIS ++++

Section 3 - Moving Average (MA) Indicator

  • simple moving average (SMA) indicators

  • exponential moving average (EMA) indicators

  • the moving average crossover trading strategy

Section 4 - Relative Strength Index (RSI)

  • what is the relative strength index (RSI)?

  • arithmetic returns and logarithmic returns

  • combined moving average and RSI trading strategy

  • Sharpe ratio

Section 5 - Stochastic Momentum Indicator

  • what is stochastic momentum indicator?

  • what is average true range (ATR)?

  • portfolio optimization trading strategy

+++ TIME SERIES ANALYSIS +++

Section 6 - Time Series Fundamentals

  • statistics basics (mean, variance and covariance)

  • downloading data from Yahoo Finance

  • stationarity

  • autocorrelation (serial correlation) and correlogram

Section 7 - Random Walk Model

  • white noise and Gaussian white noise

  • modelling assets with random walk

Section 8 - Autoregressive (AR) Model

  • what is the autoregressive model?

  • how to select best model orders?

  • Akaike information criterion

Section 9 - Moving Average (MA) Model

  • moving average model

  • modelling assets with moving average model

Section 10 - Autoregressive Moving Average Model (ARMA)

  • what is the ARMA and ARIMA models?

  • Ljung-Box test

  • integrated part - I(0) and I(1) processes

Section 11 - Heteroskedastic Processes

  • how to model volatility in finance

  • autoregressive heteroskedastic (ARCH) models

  • generalized autoregressive heteroskedastic (GARCH) models

Section 12 - ARIMA and GARCH Trading Strategy

  • how to combine ARIMA and GARCH model

  • modelling mean and variance

+++ MARKET-NEUTRAL TRADING STRATEGIES +++

Section 13 - Market-Neutral Strategies

  • types of risks (specific and market risk)

  • hedging the market risk (Black-Scholes model and pairs trading)

Section 14 - Mean Reversion

  • Ornstein-Uhlenbeck stochastic processes

  • what is cointegration?

  • pairs trading strategy implementation

  • Bollinger bands and cross-sectional mean reversion

+++ MACHINE LEARNING +++

Section 15 - Logistic Regression

  • what is linear regression

  • when to prefer logistic regression

  • logistic regression trading strategy

Section 16 - Support Vector Machines (SVMs)

  • what are support vector machines?

  • support vector machine trading strategy

  • parameter optimization

APPENDIX - R CRASH COURSE

  • basics - variables, strings, loops and logical operators

  • functions

APPENDIX - PYTHON CRASH COURSE

  • basics - variables, strings, loops and logical operators

  • functions

  • data structures in Python (lists, arrays, tuples and dictionaries)

  • object oriented programming (OOP)

  • NumPy

Thanks for joining my course, let's get started!

Khóa học liên quan

Khám phá thêm các khoá học cùng chủ đề

Hiển thị tất cả khoá học Algorithmic Trading
Hiển thị tất cả khoá học Python
Hiển thị tất cả khoá học Time Series Analysis
Zalo
Tôi có thể tư vấn khoá học cho bạn 😊