Credit Risk Modelling Masterclass: PD, LGD, EAD & ECL in SAS

Lớp học Chuyên sâu về Mô hình hóa Rủi ro Tín dụng: PD, LGD, EAD & ECL trên SAS

Xây dựng Mô hình Rủi ro Tín dụng Toàn diện — PD, LGD, EAD & ECL — sử dụng SAS theo khuôn khổ IFRS 9 và Basel 3.1

4.4

(32 đánh giá)

307 học viên

Giảng viên

Taipa Gibon Huchu

Phụ đề Việt chất lượng cao Phụ đề tiếng Anh Bán chạy Đánh giá cao

50.000đ 399.000đ -87%

✓ Xem giỏ hàng và thanh toán

Bao gồm phụ đề tiếng Việt, tiếng Anh

14.0 giờ video

161 bài giảng

Truy cập vĩnh viễn

Học trên mọi thiết bị

Cập nhật: 31/05/2026

#Credit Risk Modelling #Financial Risk Analytics #Risk Management #Sas

Bạn sẽ học được gì

Giải thích và so sánh các phương pháp luận về Giá trị Rủi ro (VaR), bao gồm mô phỏng lịch sử, phương sai–hiệp phương sai và Monte Carlo.

Tính toán và diễn giải các thước đo rủi ro đuôi, chẳng hạn như VaR và Thâm hụt Dự kiến, đồng thời hiểu được điểm mạnh và hạn chế của chúng.

Áp dụng các kỹ thuật kiểm tra sức chịu đựng (lịch sử, giả định và kiểm tra sức chịu đựng ngược) để đánh giá khả năng phục hồi của danh mục đầu tư trong các điều kiện khắc nghiệt.

Đánh giá và kiểm định ngược các mô hình rủi ro sử dụng kiểm định Kupiec, kiểm định Christoffersen và các phương pháp tiếp cận phù hợp khác cho kỳ thi.

Tích hợp VaR với kiểm tra sức chịu đựng để hình thành một bộ công cụ quản lý rủi ro toàn diện, phù hợp với các kỳ vọng về quy định.

Yêu cầu

Kiến thức cơ bản về tài chính và thuật ngữ quản lý rủi ro sẽ hữu ích nhưng không bắt buộc.

Nên có sự quen thuộc với các thống kê đơn giản (giá trị trung bình, phương sai, tương quan), mặc dù tất cả các công thức chính đều được giải thích từng bước.

Khả năng theo dõi các bài giảng, vì toàn bộ khóa học (slide, giải thích và bài tập thực hành) được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Không yêu cầu phần mềm đặc biệt — chỉ cần máy tính bảng tính hoặc bảng tính cho các bài tập thực hành.

Không cần kinh nghiệm FRM trước đó; khóa học này thân thiện với người mới bắt đầu và được thiết kế để hướng dẫn bạn từ đầu.

Đối tượng phù hợp

Các ứng viên FRM Phần I muốn có lời giải thích rõ ràng, tập trung vào kỳ thi về các mô hình định giá và rủi ro.

Sinh viên và cử nhân tài chính muốn củng cố hiểu biết của mình về Giá trị Rủi ro, kiểm tra sức chịu đựng và xác nhận mô hình.

Các chuyên gia quản lý rủi ro và ngân hàng muốn cập nhật hoặc trau dồi kiến thức về VaR, Thâm hụt Dự kiến và các thực hành kiểm tra sức chịu đựng theo quy định.

Người mới bắt đầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro tài chính muốn có một phần giới thiệu từng bước mà không yêu cầu kiến thức nền tảng nặng nề.

Người không phải là người bản ngữ nói tiếng Anh đang chuẩn bị cho kỳ thi FRM, những người thích các khóa học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh để rõ ràng và thực hành.

Nội dung khóa học

9 phần • 161 bài giảng

1 Tại sao Mô hình Rủi ro lại Quan trọng trong Quản lý Rủi ro Tài chính

2 Các loại Mô hình Rủi ro: Thị trường, Tín dụng và Hoạt động

3 Các Khái niệm Chính: Biến động, Tương quan và Giả định Phân phối

4 Hiểu về VaR: Định nghĩa và Công dụng

5 Phương pháp Mô phỏng Lịch sử

6 Phương pháp Phương sai-Hiệp phương sai (Tham số)

7 Phương pháp Mô phỏng Monte Carlo

8 Điểm mạnh và Hạn chế của Giá trị Rủi ro (VaR)

9 Giới thiệu về Kiểm tra Sức chịu đựng

10 Kịch bản Lịch sử so với Giả định

11 Kiểm tra Sức chịu đựng Ngược

12 Góc nhìn Quy định về Kiểm tra Sức chịu đựng

13 Tích hợp VaR với Kiểm tra Sức chịu đựng

14 Nghiên cứu Tình huống: Kịch bản Sụp đổ Thị trường

15 Thực hành Câu hỏi Phong cách FRM kèm Giải pháp

16 Tổng kết và Bài học Chính

17 Cách Tiếp cận các Câu hỏi Thi FRM về Mô hình Rủi ro

1 Giới thiệu về Mô hình hóa PD PIT theo IFRS-9

2 Mô hình hóa PD PIT theo IFRS 9

3 Phát triển Mô hình PD PIT theo IFRS 9 và Tính ECL

4 Quy trình Mô hình hóa

5 Trình diễn: Nạp Dữ liệu

6 Trình diễn: Chất lượng Dữ liệu

7 Trình diễn: Chia Dữ liệu

8 Trình diễn: Kỹ thuật Đặc trưng

9 Trình diễn: Hồi quy Logistic

10 Trình diễn: AUC

11 Trình diễn: Hiệu chuẩn

12 Trình diễn: Tính toán ECL

13 Kết luận Phần

1 Chuẩn bị Dữ liệu

2 Cửa sổ Hiệu suất & Quan sát

3 VÍ DỤ về Cửa sổ Hiệu suất

4 Phân tích Cổ điển (Vintage Analysis)

5 Biến số trong Bán buôn (Wholesale Variables)

6 Mô hình hóa Rủi ro Tín dụng Bán lẻ

7 Lấy mẫu quá mức (Oversampling)

8 Chất lượng Dữ liệu

9 Quy trình Chất lượng Dữ liệu trong SAS

10 Xử lý Giá trị Khuyết thiếu

11 Dữ liệu Khuyết thiếu

12 Dữ liệu Khuyết thiếu qua Proc Logistic

13 Xử lý Dữ liệu Khuyết thiếu

14 Trình diễn: Biến Phân loại

15 Trình diễn: Chỉ số Nhị phân

16 Trình diễn: Thay thế bằng Trung bình & Trung vị

17 Trình diễn: Thay thế Nhóm

18 Trình diễn: Hot Deck

19 Trình diễn: Phương pháp Hồi quy

20 Trình diễn: CỤM

21 Trình diễn: Kiểm tra lại Dựa trên Quy tắc

22 Trình diễn: Tóm tắt Chất lượng Dữ liệu

23 Kết luận Mô-đun

1 Hiểu về Hàm Sống sót trong Mô hình hóa Rủi ro Tín dụng

2 Mô hình hóa PD Suốt đời

3 Mô hình Hồi quy Cox trong SAS cho Mô hình hóa PD Suốt đời

4 Mô hình Sống sót

5 Tỷ lệ Rủi ro Tỷ lệ Cox cho PD Suốt đời

6 Kiểm duyệt bên phải

7 Mô hình hóa Nhóm thuần tập (Cổ điển) cho Suốt đời

8 Phân tích Nhóm thuần tập: Theo dõi các Nhóm theo Thời gian

9 Ma trận Chuyển đổi: Hướng dẫn Đơn giản về Mô hình hóa Rủi ro Tín dụng

10 PROC IML và Ma trận Chuyển đổi cho PD

11 Tính toán Tổn thất Tín dụng Dự kiến (ECL) Sử dụng PD Suốt đời

12 Lợi ích của PD Suốt đời trong các Khuôn khổ Rủi ro Tín dụng

13 PD PIT so với PD Suốt đời và Chuyển đổi Giai đoạn

14 Trình diễn: Phái sinh Cox Survival & PD

15 Trình diễn: Phân tích Nhóm thuần tập

16 Trình diễn: Ma trận Chuyển đổi

17 Kết luận Phần

1 Tổn thất Khi Vỡ nợ LGD, Mắt xích Còn thiếu trong Rủi ro Tín dụng

2 Chuẩn bị Dữ liệu cho Mô hình hóa LGD

3 Mô hình Hồi quy Tuyến tính LGD

4 Hồi quy Beta và Phản hồi Phân số

5 Hồi quy Beta Phình cho Tổn thất Khi Vỡ nợ

6 Mô hình LGD Hiệu ứng hỗn hợp

7 Xác nhận và So sánh Mô hình

8 Tích hợp LGD theo IFRS 9 và Basel

9 Nghiên cứu Tình huống Mô hình hóa LGD Toàn diện

10 Tổng kết Mô hình hóa LGD và Chuyển tiếp sang ECL

11 Trình diễn: Biến đổi Logit OLS

12 Trình diễn: Hồi quy BETA dùng PROC glimmix

13 Trình diễn: Hồi quy Phân vị

14 Trình diễn: Cây Quyết định LGD dùng PROC HPSPLIT

15 Trình diễn: Rừng Ngẫu nhiên LGD

16 Trình diễn: Logit Phân số LGD dùng PROC nlmixed

17 Trình diễn: Beta Hỗn hợp LGD dùng PROC glimmix

18 Trình diễn: Hồi quy Beta Phình Không-Một LGD

1 Mô hình hóa Dư nợ Tại thời điểm Vỡ nợ

2 Hiểu về Hệ số Chuyển đổi Tín dụng CCF

3 Chuẩn bị Dữ liệu cho Mô hình hóa EAD

4 Mô hình Hồi quy EAD Tuyến tính và Log-Tuyến tính

5 Hồi quy Tobit và Cắt ngắn cho EAD

6 Hồi quy Beta và Phản hồi Phân số cho EAD

7 Mô hình hóa Hệ số Chuyển đổi Tín dụng CCF: Tiếp cận Hồi quy và Logistic

8 Xác nhận và Kiểm định Ngược của Mô hình EAD

9 Tích hợp EAD theo IFRS 9 và Basel

10 Nghiên cứu Tình huống Mô hình hóa EAD Toàn diện

11 Tổng kết EAD và Chuyển tiếp sang Tổn thất Tín dụng Dự kiến ECL

1 Xác nhận Mô hình & Đo lường Hiệu suất

2 Xác nhận & Giám sát Mô hình

3 Tổng quan về Đánh giá & Hiệu suất ALL

4 Hosmer & Lemeshow

5 Điểm Brier

6 Thống kê KS

7 Thống kê c (ROC)

8 Gini, Lift, Gains

9 Xếp hạng Theo thập phân vị

10 AIC, BIC, -2LL

11 Thống kê D

12 PSI

13 Chạy lại Mô hình

14 Tóm tắt Hiệu suất

15 Xác nhận Chéo

16 Trình diễn: Nạp & Chia tập dữ liệu

17 Trình diễn: Huấn luyện, Chấm điểm, Xác nhận

18 Trình diễn: ROC và AUC

19 Trình diễn: KS & Gains

20 Trình diễn: Brier & Hosmer

21 Trình diễn: Thống kê Liên kết & Phù hợp

22 Trình diễn: Khung Giám sát PSI

23 Tóm tắt & Kết luận

1 Tính toán & Báo cáo ECL

2 Báo cáo ECL theo Quy định

3 Tổn thất Tín dụng Dự kiến (ECL) trong Tháng

4 ECL Lợi nhuận & Thua lỗ

5 Tổn thất Tín dụng Dự kiến (ECL) Suốt đời

6 Tổng hợp Danh mục Nâng cao & Thông tin chi tiết về Rủi ro

7 Trụ cột Phân loại

8 Tổn thất Tín dụng Dự kiến (ECL) Suốt đời

9 Báo cáo & Công bố Thông tin theo Quy định IFRS 9

10 Kết luận

11 Phân tích Độ nhạy và Kết luận Phần

12 Trình diễn: Tính toán ECL

13 Lớp phủ Mô hình Merton PD

14 Phân loại Giai đoạn IFRS 9 & Lớp phủ Basel

15 Khung Đánh giá & Xác nhận Phân loại Giai đoạn

16 Trình diễn: Đánh giá PD PIT 1

17 Trình diễn: Đánh giá 2

18 Trình diễn: Đánh giá 3, 4 - Bảng Lift Gains

19 Trình diễn: Tính toán ECL

20 Trình diễn: Đánh giá 5 - PSI

21 Dự báo & Phân tích Kịch bản

22 Lớp phủ Phân loại Giai đoạn

23 Hiệu chuẩn PD PIT & Điều chỉnh Hướng tới Tương lai

24 Mô-đun Trọng số Kịch bản

25 Triển khai trong SAS - Hiệu chuẩn PD PIT & Điều chỉnh Hướng tới Tương lai

26 Hiệu chuẩn PD PIT (12 Tháng) trong SAS

27 Hiệu chuẩn theo Phương pháp Large & Chia tỷ lệ Platt

28 Tóm tắt và Kết luận

29 Trình diễn: Platt & CIL

30 Dự báo Vĩ mô và Hiệu chuẩn Kịch bản

31 Lớp phủ Vĩ mô trong Hiệu chuẩn PD

1 Trình diễn: Nạp Dữ liệu Từng bước

2 Trình diễn: Chất lượng Dữ liệu Từng bước

3 Trình diễn: Chia Dữ liệu Từng bước

4 Trình diễn: Kỹ thuật Đặc trưng

5 Trình diễn: Hồi quy Logistic

6 Trình diễn: KS và AUC

7 Trình diễn: Hiệu chuẩn Mô hình

8 Trình diễn: Tính toán ECL

Giới thiệu khóa học

AI Disclosure: This course was developed using AI-assisted tools.

Master the full lifecycle of Credit Risk Modelling — from raw data to regulatory-compliant Expected Credit Loss (ECL) estimates.

This comprehensive 10-hour masterclass takes you through the complete IFRS 9 and Basel 3.1 modelling process in SAS, covering Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure at Default (EAD), and Expected Credit Loss (ECL) computation.

You will learn how banks design, calibrate, validate, and deploy credit risk models, with step-by-step SAS examples, reusable macros, and ready-to-customize templates for both retail and wholesale portfolios.

What You Will Learn

End-to-End Credit Risk Modelling Framework under IFRS 9
Point-in-Time (PIT) and Through-the-Cycle (TTC) PD Model Development
LGD Modelling using Regression and Segment-Level Approaches
EAD and Credit Conversion Factor (CCF) Estimation Techniques
ECL Computation and Scenario-Based Forecasting
Staging Logic (Stage 1, 2, 3) and Lifetime PD Derivation
Model Validation – KS, Gini, ROC, Brier Score, PSI, and Hosmer-Lemeshow Test
SAS Macro Automation for Data Preparation, WOE, and Model Execution
Basel 3.1 and IFRS 9 Integration with Capital Planning Concepts
Professional Reporting via ODS EXCEL and ODS PDF Outputs

Why This Course?

Banks and regulators are demanding transparent, data-driven, and auditable credit risk models.
This masterclass equips you with real-world, job-ready modelling skills that go beyond theory.

By the end of the course, you will be able to:

Build and validate regulatory-grade PD, LGD, EAD, and ECL models in SAS.
Automate data quality, variable selection, and model reporting.
Implement IFRS 9 staging and macroeconomic overlays.
Understand how these models feed into Basel capital requirements and IFRS 9 provisioning.

Tools and Techniques